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2015注會《財管》復習資料：資本資產定價模型的β系數分析
正保會計網校論壇學員為大家分享了注冊會計師學習中的遇到的知識點，希望對大家備考有幫助，學習中遇到問題，可以去網校論壇討論或去所報課程答疑板提問。
知識點：資本資產定價模型的β系數分析
?、俨捎眠@種方法計算某資產的β系數，需要首先計算該資產與市場組合的相關系數， 然后計算該資產的標準差和市場組合的標準差，最后代入上式中計算出β系數。
?、谀撤N股票β值的大小取決于：該股票與整個市場的相關性；它自身的標準差；整個市場的標準差。
③市場組合的貝塔系數為1。
④當相關系數小于0時，貝塔系數為負值。
?、轃o風險資產的β=0。
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