2025中級(jí)財(cái)務(wù)管理易錯(cuò)易混知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：木木 2025/06/12 14:48:40　字體：大小

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易錯(cuò)易混點(diǎn)二：相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)

2025中級(jí)經(jīng)濟(jì)法易錯(cuò)易混知識(shí)點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)和β系數(shù)

經(jīng)典例題：

1.【單選題】（2020年）關(guān)于兩種證券組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（?。?。

A.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－1，該證券組合無法分散風(fēng)險(xiǎn)

B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)

C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散部分風(fēng)險(xiǎn)

D.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，該證券組合能夠分散全部風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

【解析】若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為1，表明它們的收益率變化方向和幅度完全相同，所以，該證券組合不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)，選項(xiàng)D的說法不正確。只有在相關(guān)系數(shù)小于1的情況下，兩種證券構(gòu)成的組合才能分散風(fēng)險(xiǎn)，在相關(guān)系數(shù)為－1時(shí)，能夠最大限度地分散風(fēng)險(xiǎn)，所以，選項(xiàng)C的說法正確，選項(xiàng)A、B的說法不正確。

2.【判斷題】（2022年）證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)不僅受組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的影響，還會(huì)受到各種資產(chǎn)價(jià)值在證券資產(chǎn)組合中所占比例的影響。（　）

【答案】√

【解析】證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)等于組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)價(jià)值在證券資產(chǎn)組合中所占比例。