問題已解決
利用風險中性原理計算看漲期權(quán)的期權(quán)價值,這個是用的有效利率,因為是三個月的,所以用的是三個月的無風險報價利率,然后另外一個就是用套期保值的原理求三個月的無風險利率,就用的是三個月的報價利率,不太明白這個期間的無風險利率到底什么時候用報價利率什么時候用有效利率,都給我搞混了。本來想上傳圖片但是不知道怎么回事,上面提示圖片內(nèi)容違規(guī),不理解,老師先回復吧,我看看能不能再上傳



你好,大多數(shù)情況下,策略涉及短期資金借貸或投資,可以直接使用報價利率;如果策略更復雜,可能需要使用有效年利率或其他適當?shù)恼郜F(xiàn)率。
2024 07/06 10:59

84784972 

2024 07/06 11:24
具體看這兩個題目呢

84784972 

2024 07/06 11:24
還有這個

薇老師 

2024 07/06 12:03
圖片有的地方看不清楚,第5題的題目也看不到的呢。

84784972 

2024 07/06 12:07
一張圖片是第五題題目,第二張圖片是第三題答案,

薇老師 

2024 07/06 13:37
參看一下這個看看,
風險中性原理:在計算風險中性概率時,通常使用無風險利率的報價利率。這是因為風險中性概率是基于投資者在風險中性世界中期望獲得的回報,而這個回報通常是基于市場的無風險利率。

薇老師 

2024 07/06 14:03
第3題可能的話要看一下完正的解析,因為部分真的看不清,相對應的解析看的不配一起的。

84784972 

2024 07/06 19:30
這是第五題

84784972 

2024 07/06 19:31
這是第三小題

84784972 

2024 07/06 19:31
這樣能整清楚嗎

薇老師 

2024 07/06 20:42
是不是我這邊的網(wǎng)不好,還是怎么的,這邊只看到一部分,
