利用風險中性原理計算看漲期權(quán)的期權(quán)價值，這個是用的有效利率，因為是三個月的，所以用的是三個月的無風險報價利率，然后另外一個就是用套期保值的原理求三個月的無風險利率，就用的是三個月的報價利率，不太明白這個期間的無風險利率到底什么時候用報價利率什么時候用有效利率，都給我搞混了。本來想上傳圖片但是不知道怎么回事，上面提示圖片內(nèi)容違規(guī)，不理解，老師先回復(fù)吧，我看看能不能再上傳