00:10:00
問題已解決
已知目前無風險資產收益率為4％，市場組合的平均收益率為12％，市場組合平均收益率的標準差為36％。如果甲公司股票收益率與市場組合平均收益率之間的協(xié)方差為12.34％，甲公司股票的β系數是多少呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好！ 甲公司股票的β系數可以通過其與市場組合平均收益率的協(xié)方差除以市場組合平均收益率的標準差平方來計算。
已知協(xié)方差為12.34%，標準差為36%，代入公式得：
β = 協(xié)方差 / (市場組合標準差^2)
= 12.34% / (36%^2)
計算得出甲公司股票的β系數。
2024 03/27 16:33
84784965 
2024 03/27 16:37
老師好，意思是β系數=該股票的方差/市場組合的方差嗎
易 老師 
2024 03/27 16:39
不是，β系數并不等于該股票的方差除以市場組合的方差。
實際上，β系數是該股票收益率與市場組合收益率的協(xié)方差，除以市場組合收益率的方差。它反映了該股票相對于市場的系統(tǒng)風險程度。
股票的方差主要衡量的是該股票自身的波動性，而β系數則關注的是該股票與市場整體波動的關聯(lián)性。因此，不能簡單地將股票的方差與市場組合的方差相除來得到β系數。
閱讀 601
描述你的問題，直接向老師提問
10948
意見反饋
