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B選項，如果多頭的到期日價格=5，期權(quán)價格也是5，那凈損益就是0，空頭和多頭的凈損益都是0。 所以B 為什么錯啊
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B 錯誤原因：凈損益 = 凈收入 ± 期權(quán)成本 / 收入 。股價＞執(zhí)行價時，多頭凈損益 =（股價 - 執(zhí)行價） - 期權(quán)成本 ，空頭凈損益 = -（股價 - 執(zhí)行價） + 期權(quán)收入 。只有特殊情況（如股價 - 執(zhí)行價 = 期權(quán)成本 / 收入 ）才會讓某一方凈損益為 0 ，并非 “雙方必然均為 0” ，B 表述絕對化，不成立
06/26 12:21
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