資產(chǎn)評估師《資產(chǎn)評估相關(guān)知識》每日一練：β系數(shù)（11.5）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小辣椒 2019/11/05 09:31:55　字體：大小

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多選題

1、下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（　）。

A、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)

B、β系數(shù)是影響證券收益的獨(dú)一因素

C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低

D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險

E、如果某資產(chǎn)的β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜市場平均收益率

查看答案解析

【答案】

ADE

【解析】

證券i的β系數(shù)＝證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù)，所以，選項(xiàng)A的說法正確；根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的表達(dá)式可知，選項(xiàng)B的說法不正確；由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項(xiàng)C的說法不正確；度量一項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是β系數(shù)，由此可知，β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險，所以，選項(xiàng)D的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋該資產(chǎn)的β系數(shù)×（Rm－Rf），如果β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市場平均收益率，所以，選項(xiàng)E的說法正確。

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