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下列關于投資組合風險和報酬的說法中，錯誤的是
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【例題·單選題】
下列關于投資組合風險和報酬的說法中，錯誤的是（?。?。
A、證券組合的標準差，并不是單個證券標準差的簡單加權平均
B、隨著證券組合中證券個數(shù)的增加，協(xié)方差相比方差項越來越重要
C、投資風險組合只受證券之間協(xié)方差的影響
D、證券組合的風險不僅取決于組合內(nèi)的各項證券的風險，還取決于各證券之間的關系
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【答案】
C 【解析】
當一個組合擴大到能夠包含所有證券時，只有協(xié)方差是重要的，方差項將變得微不足道。因此，充分投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的的方差無關。選項C的說法不正確。
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