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根據(jù)布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型計算出期權(quán)價值是（ ）元
注冊會計師財管單選題
某股票當期價格為10元，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)到期日時間為3個月，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險利率為6%，連續(xù)復(fù)利年股票報酬率的方差為0.25，則根據(jù)布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型計算出期權(quán)價值是（?。┰?/p>
A、1.06
B、1.85
C、0.65
D、2.5
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【答案】
A【解析】
d1＝{ln（10/10）＋[0.06＋(0.25/2)]×0.25}/（0.5×0.251/2）＝0.185 d2＝0.185-0.5×0.251/2＝-0.065 N(d1)＝N(0.185)＝0.5734 N(d2)＝N(-0.065)＝0.4741 C＝10×0.5734-10×e-6%×0.25×0.4741＝1.06（元）
“學(xué)如逆水行舟，不進則退”。每天進步一點點，再難的事情也抵不過一點點的積累。注冊會計師的考試也是如此。既然選擇了注冊會計師，就要朝著它勇敢向前，以下是注冊會計師《財管》精選練習(xí)題，快來學(xué)習(xí)吧！>>2020年注冊會計師考試《財管》練習(xí)題精選匯總
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