半年的無風(fēng)險報酬率為3%，股價上行和下行的概率分別分（?。?/h1>

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來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯：牧童 2020/04/02 12:30:34　 字體：大小

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注冊會計師財管單選題

假設(shè)A公司的股票現(xiàn)行市價為38元，以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為42元，到期時間為6個月，6個月后，股價的變動有兩種可能：上升20%；下降18%，該股票不派發(fā)紅利。半年的無風(fēng)險報酬率為3%，股價上行和下行的概率分別分（?。?。

A、0.6634；0.3366 

B、0.4456；0.5544 

C、0.2238；0.7762 

D、0.5526；0.4474 

查看答案解析

【答案】

D

【解析】

期望報酬率＝（上行概率×股價上升百分比）＋下行概率×（－股價下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。 

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