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風(fēng)險中性原理計算期權(quán)價值過程中涉及的下列數(shù)據(jù),不正確的是

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:牧童 2019/11/07 09:39:17  字體:

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注冊會計師精選習(xí)題

單選題

假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為60元。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),執(zhí)行價格為65元,到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能:上升22.56% 或者降低18.4%。無風(fēng)險報酬率為每年4%,假設(shè)該股票不派發(fā)紅利,則利用風(fēng)險中性原理計算期權(quán)價值過程中涉及的下列數(shù)據(jù),不正確的是( )。

A、股價上行時期權(quán)到期日價值為8.536元

B、期望報酬率為4%

C、下行概率為0.5020

D、期權(quán)的現(xiàn)值為4.1675元

查看答案解析
【答案】
B
【解析】

上行股價=60×1.2256=73.536(元)

下行股價=60×(1-18.4%)=48.96(元)

股價上行時期權(quán)到期日價值=上行股價-執(zhí)行價格=73.536-65=8.536(元)

股價下行時期權(quán)到期日價值=0

期望報酬率=2%=上行概率×22.56%+下行概率×(-18.4%)

2%=上行概率×22.56%+(1-上行概率)×(-18.4%)

上行概率=0.4980

下行概率=1-0.4980=0.5020

期權(quán)6月后的期望價值=0.4980×8.536+0.5020×0=4.2509

期權(quán)的現(xiàn)值=4.2509/1.02=4.1675(元)

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