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注會考試《財務成本管理》每日一練：投資組合的風險和報酬
單選題
已知某風險組合的期望報酬率和標準差分別為15%和20%，無風險報酬率為8%，假設某投資者可以按無風險利率取得資金，將其自有資金200萬元和借入資金50萬元均投資于風險組合，則投資人總期望報酬率和總標準差分別為（?。?。
A、16.75%和25%
B、13.65%和16.24%
C、16.75%和12.5%
D、13.65%和25%
【正確答案】A
【答案解析】本題考核投資組合的風險和報酬。風險資產的投資比例＝250/200＝125%；無風險資產的投資比例為1－125%＝－25%
總期望報酬率＝125%×15%＋（－25%）×8%＝16.75%
總標準差＝125%×20%＝25%。
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》（2014-06-14）
正保會計網(wǎng)校
2014-06-14
推薦欄目：注會考試教材
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