新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
2016注會《財務(wù)成本管理》知識點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險
知識點(diǎn)：相關(guān)系數(shù)與組合風(fēng)險
|
相關(guān)系數(shù)r12
|
組合的標(biāo)準(zhǔn)差σp（以兩種證券為例）
|
風(fēng)險分散情況
|
|
r12=1
（完全正相關(guān)） |
σp=A1σ1+A2σ2
組合標(biāo)準(zhǔn)差=加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差 |
σp達(dá)到最大。
組合不能抵銷任何風(fēng)險。 |
|
r12=-1
（完全負(fù)相關(guān)） |
σp=|A1σ1-A2σ2|
|
σp達(dá)到最小，甚至可能是零。
組合可以最大程度地抵銷風(fēng)險。 |
|
r12＜1
|
σp＜加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差
|
資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險，但不能完全消除風(fēng)險。
|
2016年注冊會計師的備考工作正在進(jìn)行，為了使大家的復(fù)習(xí)更有針對性，正保會計網(wǎng)校學(xué)員在論壇中分享了注會《財務(wù)成本管理》科目的知識點(diǎn)，希望對大家有所幫助，祝大家備考愉快，夢想成真！
學(xué)員討論（0）
推薦閱讀
相關(guān)資訊
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號