證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險衡量方法有很多種，常見的包括：
1. 標準差法：通過計算證券資產(chǎn)組合的收益率的標準差來衡量風(fēng)險，標準差越大，風(fēng)險越高。
2. Beta系數(shù)法：通過計算證券資產(chǎn)組合相對于市場整體波動的Beta系數(shù)來衡量風(fēng)險，Beta系數(shù)越高，風(fēng)險越大。
3. VaR（Value at Risk）方法：通過計算在一定置信水平下的最大可能損失來衡量風(fēng)險，VaR值越大，風(fēng)險越高。
4. Sharpe比率法：通過計算證券資產(chǎn)組合的超額收益率與標準差的比率來衡量風(fēng)險，Sharpe比率越高，風(fēng)險調(diào)整后的收益越高。
5. Treynor比率法：通過計算證券資產(chǎn)組合的超額收益率與Beta系數(shù)的比率來衡量風(fēng)險，Treynor比率越高，風(fēng)險調(diào)整后的收益越高。

以上是一些常用的證券資產(chǎn)組合風(fēng)險衡量方法，選擇合適的方法取決于投資者的偏好和投資策略。