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2014年經(jīng)濟(jì)師考試《中級(jí)金融》知識(shí):期權(quán)定價(jià)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理 編輯: 2014/03/07 10:45:05  字體:

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2014年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試備考開始啦,網(wǎng)校特別整理了中級(jí)金融專業(yè)備考知識(shí)點(diǎn),希望您提前掌握,以迎接2014年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試!

金融期權(quán)定價(jià)模型基于對沖證券組合的思想。投資者可建立期權(quán)與其標(biāo)的股票的組合來保證確定報(bào)酬。

1、布萊克—斯科爾斯模型的基本假定

(1)無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)

(2)沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

(3)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期前不支付股息和紅利

(4)市場連續(xù)交易

(5)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

(6)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從布朗運(yùn)動(dòng)

2、布萊克—斯科爾斯模型的基本結(jié)構(gòu)

如果股票價(jià)格變化遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng),那么歐式看漲期權(quán)的價(jià)格C為:

C(t,X,σ,T)=SN(d1)-e-r(T-t)XN(d2)

式中:S為股票價(jià)格,X為期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格,T-t為期權(quán)期限,r為無風(fēng)險(xiǎn)利率,e為自然對數(shù)的底,σ為股票價(jià)格波動(dòng)率,N()表示正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù),N(d1)和N(d2)為d1和 d2標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的概率。

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