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【試題】被稱(chēng)為2003年新巴塞爾資本協(xié)議“三大支柱”的內(nèi)容包括（）

A.資本組成

B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重

C.最低資本要求

D.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查

E.市場(chǎng)約束

【答案】CDE

【解析】本題考查2003年新巴塞爾資本協(xié)議。2003年的巴塞爾資本協(xié)議的“三大支柱”是：最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束。參見(jiàn)教材P160.

【知識(shí)點(diǎn)擴(kuò)展】

2003年新巴塞爾資本協(xié)議

舊巴塞爾資本協(xié)議自實(shí)施以來(lái)，取得了很大進(jìn)展和廣泛認(rèn)同，同時(shí)金融業(yè)的變革也暴露了原有規(guī)定的缺陷，巴塞爾委員會(huì)一直積極完善有關(guān)規(guī)定。2003年6月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了經(jīng)過(guò)兩次修正的新巴塞爾資本協(xié)議第三個(gè)征求意見(jiàn)稿，2006年十國(guó)集團(tuán)開(kāi)始實(shí)施新協(xié)議。在新巴塞爾資本協(xié)議中，最引人注目的是該協(xié)議所推出的最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查及市場(chǎng)約束的內(nèi)容，被稱(chēng)之為新巴塞爾資本協(xié)議的“三大支柱”。

（1）最低資本要求。巴塞爾委員會(huì)繼承了過(guò)去以資本充足率為核心的監(jiān)菅思想，將資本金要求視為最重要的支柱。當(dāng)然，新協(xié)議的資本要求已經(jīng)發(fā)生了重大變化：①對(duì)風(fēng)險(xiǎn)范疇的進(jìn)一步拓展。當(dāng)前，信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是銀行經(jīng)營(yíng)中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但是委員會(huì)也注意到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的影響和破壞力。②計(jì)量方法的改進(jìn)。新協(xié)議根據(jù)銀行業(yè)務(wù)錯(cuò)綜復(fù)雜的現(xiàn)狀，改進(jìn)了一些計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和資本的方法，使其更具指導(dǎo)意義和可操作性。③鼓勵(lì)使用內(nèi)部模型。新協(xié)議主張有條件的大銀行提供自己的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平，建立更精細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，并提出了一整套精致的基于內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的資本計(jì)算方法。④資本約束范圍的擴(kuò)大。新協(xié)議對(duì)諸如組織形式、交易工具等的變動(dòng)提出了相應(yīng)的資本約束對(duì)策。

（2）監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查。巴塞爾委員會(huì)強(qiáng)化了各國(guó)金融監(jiān)管當(dāng)局的職責(zé)，提出了較為詳盡的配套措施。委員會(huì)希望監(jiān)管當(dāng)局擔(dān)當(dāng)起三大職責(zé)：①全面監(jiān)菅銀行資本充足狀況；②培育銀行的內(nèi)部信用評(píng)估系統(tǒng)；③加快制度化進(jìn)程。

（3）市場(chǎng)約束。新協(xié)議強(qiáng)調(diào)以市場(chǎng)力量來(lái)約束銀行，認(rèn)為市場(chǎng)是一股強(qiáng)大的推動(dòng)銀行合理、有效配置資源并全面控制風(fēng)險(xiǎn)的外在力量，具有內(nèi)部改善經(jīng)營(yíng)、外部加強(qiáng)監(jiān)管所發(fā)揮不了的作用。①富有成效的市場(chǎng)獎(jiǎng)懲機(jī)制可以迫使銀行有效而合理地分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。②為了確保市場(chǎng)約束的有效實(shí)施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協(xié)議規(guī)定，銀行在一年內(nèi)至少披露一次財(cái)務(wù)狀況、重大業(yè)務(wù)活動(dòng)以及風(fēng)險(xiǎn)管理狀況。