中級經(jīng)濟(jì)師金融第二章知識點(diǎn)：期權(quán)定價(jià)理論

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：shilu 2019/03/14 16:07:02　字體：大小

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以下是“期權(quán)定價(jià)理論”相關(guān)知識點(diǎn)：

期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有執(zhí)行價(jià)格、期權(quán)期限、標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度及無風(fēng)險(xiǎn)市場利率等。

1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權(quán)定價(jià)。

布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：

（1）無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)

（2）沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)

（3）標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期前不支付股息和紅利

（4）市場連續(xù)交易

（5）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)

（6）標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從布朗運(yùn)動(dòng)

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