中級經濟師金融第二章知識點：期權定價理論

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來源: 正保會計網校編輯：shilu 2019/03/14 16:07:02　字體：大小

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以下是“期權定價理論”相關知識點：

期權價值的決定因素主要有執(zhí)行價格、期權期限、標的資產的風險度及無風險市場利率等。

1973年布萊克和斯科爾斯提出了期權定價。

布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：

（1）無風險利率r為常數

（2）沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會

（3）標的資產在期權到期前不支付股息和紅利

（4）市場連續(xù)交易

（5）標的資產價格波動率為常數

（6）標的資產價格遵從布朗運動

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