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問(wèn)題已解決

第一問(wèn)第二問(wèn)怎么做

m190479418| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/22 08:57
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胡東東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
) 根據(jù)轉(zhuǎn)移矩陣的編制原理,每一行的數(shù)值之和應(yīng)該為100%。因此,我們可以根據(jù)這一原理來(lái)填寫(xiě)①和②處的數(shù)值。 對(duì)于BBB級(jí),①處的數(shù)值可以通過(guò)以下方式計(jì)算: 100% - (0.02 + 0.33 + 5.95 + 86.93 + 4.85 + 0.12 + 0.18) = 0.02% 對(duì)于BB級(jí),②處的數(shù)值可以通過(guò)以下方式計(jì)算: 100% - (0.03 + 0.14 + 0.67 + 7.73 + 80.53 + 8.84 + 1.00 + 1.06) = 0% 所以,①處填寫(xiě)0.02%,②處填寫(xiě)0%。 (2) 為了計(jì)算該債券在95%和99%置信度下的VaR值,我們首先需要確定債券價(jià)值的概率分布。由于題目中給出了年末債券價(jià)值的加權(quán)平均值u和方差o,我們可以假設(shè)債券價(jià)值的變動(dòng)服從正態(tài)分布。 VaR(Value at Risk)表示在某一置信水平下,某一金融資產(chǎn)(或證券組合)在未來(lái)特定的一段時(shí)間內(nèi)的最大可能損失。 對(duì)于正態(tài)分布,VaR的計(jì)算公式為: VaR = -Z * o * sqrt(T) + u 其中,Z是置信水平對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的分位數(shù),o是標(biāo)準(zhǔn)差,T是時(shí)間長(zhǎng)度(這里T=1,因?yàn)榭紤]的是年末的債券價(jià)值),u是債券價(jià)值的加權(quán)平均值。 對(duì)于95%的置信度: VaR_95% = -1.65 * 30 + 1080.25 = 1025.75 對(duì)于99%的置信度: VaR_99% = -2.33 * 30 + 1080.25 = 1013.35 這意味著,在95%的置信水平下,我們預(yù)計(jì)債券價(jià)值在未來(lái)一年內(nèi)不會(huì)超過(guò)1025.75元,即可能的最大損失為74.25元;在99%的置信水平下,我們預(yù)計(jì)債券價(jià)值不會(huì)超過(guò)1013.35元,即可能的最大損失為86.65元。 VaR值提供了對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)量化度量,它幫助投資者了解在特定置信水平下可能面臨的最大損失,從而有助于制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
2024 04/22 17:12
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