00:10:00
問題已解決
老師，請問這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時(shí)，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場整體風(fēng)險(xiǎn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
因?yàn)樨愃禂?shù)小于-1的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)是非常高的，所以資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場整體風(fēng)險(xiǎn)
2022 08/21 17:20
閱讀 685
描述你的問題，直接向老師提問
393
意見反饋
