當(dāng)某項(xiàng)資產(chǎn)或證劵成為投資組合的一部分時(shí)，該項(xiàng)資產(chǎn)或證劵收益率的方差 標(biāo)準(zhǔn)差 標(biāo)準(zhǔn)差率就可能不再是衡量組合風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。 老師，是不是因?yàn)榻M合了可能分散風(fēng)險(xiǎn)所以單項(xiàng)的指標(biāo)就不能用了？