00:10:00
問題已解決
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM），Z公司的β系數(shù)為2.0，預(yù)期報(bào)酬率為16％；X公司的β系數(shù)為0.8，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4％。根據(jù)CAPM，求X公司的預(yù)期報(bào)酬率
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
A，根據(jù)CAPM 模型，預(yù)期報(bào)酬率=Rf+β*（Rm-Rf） Z公司的預(yù)期報(bào)酬率：16％=4％+2*（Rm-4％），解得Rm=10％ X公司的預(yù)期報(bào)酬率=4％+0.8*（10％-4％）=8.8%
2024 01/13 12:18
閱讀 13791
描述你的問題，直接向老師提問
215
意見反饋
