您好 β衡量的是某項(xiàng)資產(chǎn)（或資產(chǎn)組合）的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，β=某項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)*該項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，如果該項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)（與市場組合波動反方向變動），那么β系數(shù)就有可能是負(fù)數(shù) 所以B是正確的 β系數(shù)只能衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不能衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 所以β系數(shù)不能衡量整體風(fēng)險(xiǎn) 所以A錯