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2012證券從業(yè)《投資分析》知識點(diǎn)：β系數(shù)的涵義及其應(yīng)用
β系數(shù)的涵義及其應(yīng)用
1.β系數(shù)的涵義。
?。?）β系數(shù)反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率。
?。?）β系數(shù)反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。
?。?）β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)。
2.β系數(shù)的應(yīng)用。
?。?）證券的選擇。重要環(huán)節(jié)是證券估值。在市場處于牛市時(shí)，在估值優(yōu)勢相差不大的情況下，投資者會選擇β系數(shù)較大的股票，以期獲得較高的收益。
（2）風(fēng)險(xiǎn)控制。
（3）投資組合績效評價(jià)。
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