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多項(xiàng)選擇題
◎下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中,正確的有(?。?/p>
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
正確答案:AD
答案解析:證券i的β系數(shù)=證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差,由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù),所以,選項(xiàng)A的說法正確;根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的表達(dá)式可知,選項(xiàng)B的說法不正確;由于投資組合的β系數(shù)等于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù),所以,選項(xiàng)C的說法不正確;對于選項(xiàng)D不需要解釋。
【知識點(diǎn)】資本資產(chǎn)定價模型
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