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注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：投資組合的風(fēng)險計量
單項選擇題
◎某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，其收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4.則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為（?。?。
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
正確答案：A
答案解析：該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，該股票的β系數(shù)＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。
【知識點】投資組合的風(fēng)險計量
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2012-8-6）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2012-8-6）
正保會計網(wǎng)校
2012-8-6
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