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單項選擇題
◎某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8,其收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6,市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4.則該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為(?。?/p>
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
正確答案:A
答案解析:該股票的收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差=0.6×0.8×0.4=0.192,該股票的β系數(shù)=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
【知識點】投資組合的風(fēng)險計量
注冊會計師:每日一練《經(jīng)濟法》(2012-8-6)
注冊會計師:每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》(2012-8-6)
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