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《估值和風(fēng)險(xiǎn)模型》考察重點(diǎn)內(nèi)容
估值和風(fēng)險(xiǎn)模型|30%
測試考生對估值技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)的知識模型的了解，如：
?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）
?預(yù)計(jì)短缺（ES）
?估計(jì)波動(dòng)性和相關(guān)性
?經(jīng)濟(jì)和監(jiān)管資本
?壓力測試和情景分析
?期權(quán)估價(jià)
?固定收益估值
?套期保值
?國家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理
?外部和內(nèi)部信用評級
?預(yù)期和意外損失
?運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)
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