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根據(jù)針對火險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析
單選題
根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)的模型是（?。?/p>
A、CreditMetrics模型
B、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk＋模型
D、馬爾科夫模型
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【答案】
C【解析】
本題考查信用風險組合計量模型。CreditRisk＋模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。參見教材P131。
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