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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》經(jīng)典試題：久期分析
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考引行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
單選題
關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（?。?。
A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
C、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響
D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查久期分析。缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括：（1）如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)；（2）對(duì)于利率的大幅變動(dòng)（大于1%），由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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