銀行中級考試《風(fēng)險管理》經(jīng)典試題：久期分析

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/04/27 11:22:58　字體：大小

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單選題

關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（?。?。

A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性

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【答案】

【解析】

本題考查久期分析。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：（1）如果在計算敏感性權(quán)重時對每一時段使用平均久期，即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險；（2）對于利率的大幅變動（大于1%），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。

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