2015銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點：操作風險識別方法

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來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2015/03/16 09:02:04　字體：大小

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為幫助參加2015銀行從業(yè)資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網(wǎng)校整理了2015銀行從業(yè)資格考試《風險管理》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！

商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系。

1.自我評估法

自我評估法是在商業(yè)銀行內部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風險點，并從影響程度和發(fā)生概率兩個角度來評估操作風險的重要程度。自我評估法還應當評估風險控制措施的質量，不僅要對沒有控制措施或控制不足而具有潛在風險的環(huán)節(jié)進行完善，也要對控制過度引起效率低下的環(huán)節(jié)進行重新調整。

商業(yè)銀行進行操作風險自我評估的主要目的是鼓勵各級機構主動承擔責任，加強對操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理。

2.因果分析模型

在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。

因果分析模型可以識別哪些風險因素與風險損失具有最高的關聯(lián)度，使得操作風險識別、評估、控制和監(jiān)測流程變得更加有針對性和效率。

實踐中，商業(yè)銀行通常先收集損失事件，然后識別導致?lián)p失的風險成因，方法包括實證分析法、與業(yè)務管理部門會談等，最終獲得損失事件與風險成因之間的因果關系。

操作風險損失的因果分析示例：

損失事件	風險成因	風險類別
前臺業(yè)務人員招聘、培訓投人大幅增加，但營業(yè)收入／利潤水平同比顯著下降	市場競爭加劇導致熟練員工／核心雇員流失	人員因素
理財業(yè)務規(guī)?？焖僭鲩L，但客戶投訴/法律訴訟超比例增加	產(chǎn)品設計／目標客戶不合理	內部流程
電子銀行業(yè)務規(guī)模快速增長，但客戶資金被盜／交易故障次數(shù)異常增多	軟硬件／系統(tǒng)處理能力有限或存在安全漏洞	系統(tǒng)缺陷