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銀行從業(yè)《風險管理》第一章第五節(jié)風險管理的數(shù)理基礎三

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2014/02/10 14:39:53  字體:

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第一章 風險管理基礎

第五節(jié) 風險管理的數(shù)理基礎

  1.5.2 常用的概率統(tǒng)計知識

  1.預期收益率

  由于投資風險的不確定性,資產(chǎn)或投資組合的未來收益往往也是不確定的。在風險管理實踐中,為了對這種不確定的收益進行計量和評估,通常需要計算資產(chǎn)或投資組合未來的預期收益率(或期望收益率),以便于比較和決策。

  統(tǒng)計上,可以將收益率R近似看成一個隨機變量。假定收益率R服從某種概率分布,資產(chǎn)的未來收益率有n種可能的取值 r1, r2 ,…,rn,每種收益率對應出現(xiàn)的概率為Pi,則該資產(chǎn)的預期收益率 E(R)為

  E(R)= P1r1+P2r2 +…+ pnrn

  其中,E(R)代表收益率R取值平均集中的位置。

  案例分析:

  投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現(xiàn)5種情況,每種情況所對應的收益率和概率如表1-1所示。

收益率(r) 50% 30% 10% -10% -30%
概率(p) 0.05 0.25 0.40 0.25 0.05

  則1年后投資股票市場的預期收益率為

  E(R)=0.05×0.50 + 0.25×0.30 + 0.40×0.10-0.25×O.10 - 0.05×0.30=0.10,即10%。

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